Web サーバー コントロールで、動的に追加されたコントロールはViewStateに追加されない (DataGridなど)

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vs/WebApplication/vbtchTopQuestionsAboutASPNETDataGridServerControl.aspx#vbtchtopquestionsaboutaspnetdatagridservercontroladdingcolumnsdynamically

ページにコントロールを動的に追加するときは、常に持続性の問題があります。
動的に追加されたコントロール (この場合は列) は、ページの表示ステートに自動的には追加されません。
したがって、ロジックをページに追加して、1 回の通信ごとに列が使用可能になるようにする必要があります。

らしい。

DataGrid.DataBind(dataSet);

ってやれば保存されるけど。